发布日期：2024-10-06 21:50    点击次数：164

        华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金      招募说明书（更新）    基金管理人：华商基金管理有限公司   基金托管人：中国建设银行股份有限公司        二〇二四年七月          第 1 页 共 169 页                    华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）                       重要提示   华商新量化灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 监会2014年3月28日证监许可[2014]336号文核准, 本基金基金合同于2014年6月5 日生效。   基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投 资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响 而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续 大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极 管理风险，本基金的特定风险等。   本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务 人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量 降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程 度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或 卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。   本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投 资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。本基金可 根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或 选择不将基金资产投资于科创板股票，本基金资产并非必然投资于科创板股票。   本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托 凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企 业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办                     第 2 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。   基金的过往业绩并不预示其未来表现。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书“基金管理人”章节所载内容截止日为2024年6月26日，其余 所载内容截止日为2024年6月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月                  第 3 页 共 169 页                                             华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）                                               第 4 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）                  一、绪言   《华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招 募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》              （以下简称“《销售办法》”）、                            《公开募集证券投资 基金运作管理办法》         （以下简称“《运作办法》”）、                       《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》      （以下简称“《信息披露办法》”）、                      《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》         （以下简称“《流动性风险规定》”）、                          《公开募集证券投资基金 侧袋机制指引（试行）》及其他有关规定以及《华商新量化灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书阐述了华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策 前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及 基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金 合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依 基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其 持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作 为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按 照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。                  二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：                 第 5 页 共 169 页                    华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 对基金合同的任何有效修订和补充。 活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 基金招募说明书》及其更新。 份额发售公告》。 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订。     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。     《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订。 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订。     《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订。 员会。                     第 6 页 共 169 页                华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织。 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 人。 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构。 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 限公司或接受华商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。 管理的基金份额余额及其变动情况的账户。 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务的基金份额变动及结余情况的账户。 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期。                第 7 页 共 169 页                   华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 不得超过 3 个月。 交易日。 开放日。      《业务规则》：指《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守。 请购买基金份额的行为。 请购买基金份额的行为。 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为。 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为。 持基金份额销售机构的操作。 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。                    第 8 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%。 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节 约。 申购款及其他资产的价值总和。 值和基金份额净值的过程。 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券，因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等。 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户。             （1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性的资产；                （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产；                  （3）其他资产价值存在重大不确定性的 资产。 刊及符合《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管 人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。                  第 9 页 共 169 页                       华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 基金份额持有人服务的费用 产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，自 《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 件。                       三、基金管理人   （一）基金管理人概况      股东名称                               出资比例      华龙证券股份有限公司                          46％      深圳市五洲协和投资有限公司                       34％      济钢集团有限公司                            20％                        第 10 页 共 169 页                     华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态 阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商 稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华 商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题 精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商大盘量化精选灵活 配置混合型证券投资基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券 投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活 配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未 来主题混合型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商 量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投 资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、 华商新动力混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华 商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投 资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混 合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期 开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商润 丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商 瑞丰短债债券型证券投资基金、华商消费行业股票型证券投资基金、华商研究精 选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商 可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、华商改革创新 股票型证券投资基金、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金、华商计算 机行业量化股票型发起式证券投资基金、华商高端装备制造股票型证券投资基 金、华商医药医疗行业股票型证券投资基金、华商恒益稳健混合型证券投资基金、 华商科技创新混合型证券投资基金、华商龙头优势混合型证券投资基金、华商鸿 益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华商鸿畅 39 个月定期开放利率债 债券型证券投资基金、华商转债精选债券型证券投资基金、华商量化优质精选混                     第 11 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 合型证券投资基金、华商双擎领航混合型证券投资基金、华商景气优选混合型证 券投资基金、华商鸿盈 87 个月定期开放债券型证券投资基金、华商甄选回报混 合型证券投资基金、华商均衡成长混合型证券投资基金、华商嘉悦平衡养老目标 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华商远见价值混合型证券投资基金、 华商核心引力混合型证券投资基金、华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发 起式基金中基金（FOF）、华商嘉逸养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式 基金中基金（FOF）、华商新能源汽车混合型证券投资基金、华商医药消费精选混 合型证券投资基金、华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金、华商竞争力 优选混合型证券投资基金、华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金、华商 品质慧选混合型证券投资基金、华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基 金、华商鸿盛纯债债券型证券投资基金、华商鑫选回报一年持有期混合型证券投 资基金、华商 300 智选混合型证券投资基金、华商鸿丰纯债债券型证券投资基金、 华商均衡 30 混合型证券投资基金、华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金 （FOF）、华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金、华商鸿悦纯债债券型证 券投资基金、华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金、华商稳健泓利一年 持有期混合型证券投资基金、华商嘉逸养老目标日期 2045 五年持有期混合型发 起式基金中基金（FOF）、华商创新医疗混合型证券投资基金、华商利欣回报债券 型证券投资基金、华商先进制造混合型证券投资基金、华商鸿裕利率债债券型证 券投资基金、华商科创板量化选股混合型证券投资基金、华商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华商产业机遇混合型证券投资基金、华商品质价 值混合型证券投资基金、华商安恒债券型证券投资基金、华商数字经济混合型证 券投资基金。   （二）基金管理人主要人员情况   苏金奎：董事长。男，本科，会计师。现任华龙证券股份有限公司党委副书 记、总经理、董事，曾任华龙证券股份有限公司投资银行部项目经理，计划财务 总部会计、副总经理、总经理，华龙证券股份有限公司总会计师、副总经理。曾 就职于化学工业部化工机械研究院、上海恒科科技发展有限公司。                  第 12 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   曹锋：董事。男，研究生。现任华龙证券股份有限公司党委副书记、工会主 席，曾任华龙证券股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、党委组织部部长、 人力资源总部总经理。曾就职于兰州石油化工机器总厂、甘肃陇达期货经纪有限 公司、华龙期货股份有限公司。   贺强：董事。男，本科。现任华龙证券股份有限公司副总经理、证券投资总 部总经理，曾任华龙证券股份有限公司民主东路营业部部门经理、中山路营业部 总经理、乌鲁木齐扬子江路证券营业部总经理，华龙证券股份有限公司金融发展 部总经理、办公室主任，华龙证券股份有限公司总经理助理、固定收益总部总经 理。曾就职于蔚深证券有限责任公司、珠海泰柯玛有限公司。   钱宁波：董事。男，硕士研究生。现任成都农村商业银行股份有限公司资产 保全部总经理。曾就职于成都市水利电力勘察设计院、北京市天铎律师事务所、 华夏银行成都分行。   陈亚禹：董事。男，硕士研究生。现任成都农村商业银行股份有限公司董事 会办公室主任助理，曾任成都农村商业银行股份有限公司董事会办公室经理。曾 就职于蚌埠坦克学院、共青团安徽省凤阳县委员会、中国人民银行滁州市中心支 行、成都市地方金融管理局、成都市委办公厅、成都银行。   曹孟博：董事。男，工程硕士，高级经济师。现任济钢集团有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作组组长、济南空天产业发展投资有限公司监事、中国重型 汽车集团有限公司监事，曾任济钢集团有限公司炼铁厂科员，财务部科员、科长、 副处长、部长，党委委员、董事。曾就职于山东钢铁股份有限公司财务部、济南 分公司。   王小刚：董事。男，理学硕士。现任华商基金管理有限公司党支部书记、总 经理、首席信息官、财务负责人。曾任华龙证券股份有限公司定西服务部经理， 兰州东岗西路营业部副总经理、总经理，华龙证券股份有限公司总经理助理、经 纪业务管理总部总经理，华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公 司总经理、固定收益总部总经理。曾就职于天水市信托投资公司。   刘志军：独立董事。女，博士研究生。现任兰州财经大学教授，兰州佛慈制 药股份有限公司独立董事、兰州黄河企业股份有限公司独立董事、克拉玛依市建 业能源股份有限公司独立董事。                  第 13 页 共 169 页               华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   高菠阳：独立董事。女，博士研究生。现任中央财经大学管理科学与工程学 院教授、产教融合部主任，中央财经大学-电子科技大学联合数据研究中心副主 任，国寿健康产业投资有限公司独立董事，北京纳尔顿咨询有限公司监事。曾任 中央财经大学管理科学与工程学院讲师、副教授。   王珏：独立董事。男，博士研究生。现任西南财经大学工商管理学院院长， 曾任西南财经大学国际商学院教师，中英FDI研究所所长，国际商务系系主任， 国际商学院院长助理、副院长、院长。   张涵：独立董事。男，博士研究生。现任山东政法学院副教授，山东文泉坤 园律师事务所讲师。曾任山东政法学院科员。   胡海全：监事会主席。男，本科，会计师。现任华龙证券股份有限公司党委 委员、副总经理、首席风险官、风险控制总部总经理、内核部总经理，甘肃宏良 皮业股份有限公司董事，曾任华龙证券股份有限公司计划财务总部副总经理、合 规风控管理总部总经理、合规副总监。曾就职于兰州平板玻璃厂、甘肃华联会计 师事务所、五联联合会计师事务所（现瑞华会计师事务所）。   王泽龙：监事。男，本科，助理会计师。现任成都农村商业银行股份有限公 司金融市场部经理，曾任成都农村商业银行股份有限公司金融市场部副经理。曾 就职于交通银行四川省分行、天津银行成都分行。   宋锋：监事。男，研究生，正高级会计师。现任济钢集团有限公司财务部经 理、济钢集团重工机械有限公司监事、济南兴鲁实业开发总公司总经理兼法定代 表人、济南鲍德钢结构有限公司监事、山东鲍德翼板有限公司监事、山东济钢气 体有限公司监事、齐鲁银行股份有限公司监事、鲍亨钢铁（越）责任有限公司董 事、国铭铸管股份有限公司董事。曾任济钢集团有限公司财务部科员、副科长、 科长、部长助理、副部长。曾就职于济钢（马）钢板有限公司。   程蕾：职工监事。女，本科。现任华商基金管理有限公司基金运营总监、基 金运营部总经理，曾任华商基金管理有限公司基金会计、运营保障部副总经理、 基金运营部副总经理。曾就职于博时基金管理有限公司、东方基金管理有限公司。   童立：职工监事。男，硕士研究生。现任华商基金管理有限公司研究发展部 总经理、基金经理，曾任华商基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研                第 14 页 共 169 页                    华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 究发展部总经理助理、研究发展部副总经理。      易金剑：职工监事。男，硕士研究生，企业人力资源管理师（一级），中级 经济师。现任华商基金管理有限公司综合管理部总经理，曾任华商基金管理有限 公司人力资源经理、人力资源高级经理、综合管理部副总经理。曾就职于杰迈晶 雅人力资源有限公司、IBM（中国）、中国民生银行总行、中银基金管理有限公 司。      王小刚：总经理、首席信息官、财务负责人。简历同上。      高敏：督察长、董事会秘书。女，会计专业硕士，高级会计师、注册会计师、 注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。2007 年 5 月加入华商基金管 理有限公司，曾任综合管理部总经理、深圳分公司总经理、公司副总经理；曾就 职于兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部任主管会计，甘肃金信会计师事务 所任审计主管，兰州金瑞税务师事务所业务部任副主任，华龙证券股份有限公司 计划财务总部任副总经理。      王华：副总经理。男，工商管理硕士。2007 年 4 月加入华商基金管理有限 公司，曾任证券交易部主管、总经理，机构投资一部总经理、投资经理，混合资 产投资部总经理，公司总经理助理，深圳分公司总经理；曾任中国物资再生利用 总公司上海期货交易部投资分析员、部门副经理、部门经理，上海宏达期货有限 公司投资结算部总监，中国经济开发信托投资公司北京证券营业部总经理助理、 研究发展部经理，中海基金筹备组成员，北京华商投资有限公司副总经理。      吴林谦：副总经理。男，大学本科。2019 年 1 月加入华商基金管理有限公 司，曾任上海分公司总经理；曾就职于国家地震局兰州地震研究所，任助理研究 员；上海新兰德证券投资咨询公司，任总经理助理；金新信托股份有限公司，从 事投资管理工作；新疆新界集团公司，从事房地产开发项目投资工作；金元证券 股份有限公司乌鲁木齐黄河路营业部，从事投行及机构客户服务工作；华龙证券 股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部，历任副总经理、总经理；华龙证券 股份有限公司新疆分公司，任总经理。   邓默：男，中国籍，数学博士，具有基金从业资格。2011 年 6 月加入华商                    第 15 页 共 169 页                     华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理有限公司，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015 年 9 月 9 日至 2017 年 4 月 26 日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理；2015 年 9 月 9 日起至今担任华商新量化灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理；2015 年 9 月 9 日起至今担任华商量化进取灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理；2018 年 2 月 23 日起至今担任华商动态阿尔法灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理；2019 年 3 月 8 日起至今担任华商红利优 选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019 年 9 月 17 日至 2020 年 12 月 月 30 日至 2020 年 12 月 15 日担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基 金的基金经理；2020 年 10 月 28 日至 2024 年 1 月 23 日担任华商量化优质精选 混合型证券投资基金的基金经理；2022 年 3 月 8 日起至今担任华商品质慧选混 合型证券投资基金的基金经理；现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公 司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。   王东旋：男，2015 年 9 月 9 日至 2017 年 4 月 26 日担任本基金的基金经理。   费鹏：男，2014 年 6 月 5 日至 2015 年 11 月 5 日担任本基金的基金经理。   本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：   （1）公司投资决策委员会   王小刚：简历同上。   王华：简历同上。   吴林谦：简历同上。   周海栋：华商基金管理有限公司权益投资总监、权益投资部（原投资管理部） 总经理、基金经理。   陈杰：固定收益部总经理、基金经理、深圳分公司总经理。   邓默：华商基金管理有限公司量化投资总监、量化投资部总经理、基金经理。   童立：简历同上。   孙志远：华商基金管理有限公司资产配置部总经理、基金经理。   （2）公司公募业务权益投资决策委员会   王小刚：简历同上。                      第 16 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）  吴林谦：简历同上。  周海栋：简历同上。  邓默：简历同上。  童立：简历同上。  高兵：华商基金管理有限公司权益投资部（原投资管理部）副总经理、基金 经理。  张杨：华商基金管理有限公司交易总监、证券交易部总经理。  （3）公司公募业务固收投资决策委员会  王小刚：简历同上。  陈杰：简历同上。  张永志：华商基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。  胡中原：华商基金管理有限公司固定收益部总经理助理、基金经理。  厉骞：华商基金管理有限公司固定收益部固收投资副总监、基金经理。  张杨：简历同上。  （4）公司 FOF 业务投资决策事项由公司投资决策委员会投决。  上述人员之间无近亲属关系。  （三）基金管理人职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 财产； 经营方式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资；                  第 17 页 共 169 页                华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 法符合基金合同等法律文件的规定； 义务； 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向 他人泄露； 配收益； 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 他法律行为； 现和分配； 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 益向基金托管人追偿； 通知基金托管人；                第 18 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管 理；   （四）基金管理人的承诺 券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证 券法》行为的发生； 控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：   （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公平地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；   （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动；   （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：  （1）越权或违规经营；   （2）违反基金合同或托管协议；   （3）故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益；   （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；   （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；                   第 19 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）  （6）玩忽职守、滥用职权；  （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息；  （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资；  （9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；  （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序；  （11）贬损同行，以提高自己；  （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；  （13）以不正当手段谋求业务发展；  （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；  （15）其它法律、行政法规禁止的行为。  为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：  （1）承销证券；  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；  （3）从事承担无限责任的投资；  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；  （5）向基金管理人、基金托管人出资；  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动；  （8）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。  （五）基金经理承诺 基金份额持有人谋取最大利益； 不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益；                  第 20 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息；   （六）基金管理人的内部控制制度   (1)内部控制的原则 人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 控制度的有效执行。 自有资产、其他资产的运作应当分离。 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。   (2)内部控制的控制环境 控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 积极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过 营造公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位 和业务环节。 建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事会 的监督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健 全符合现代企业制度要求的法人治理结构。                  第 21 页 共 169 页                      华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 序和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈 系统。 制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正直、 诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。   (3)内部控制的制度体系   公司制定合理、完备、有效并易于操作的内部控制制度体系。内部控制制度 体系按照控制制度的效力等级分为四个层面：第一个层面是公司章程，是公司经 营管理遵循的最高文件；第二个层面是公司内部控制大纲，是公司制定各项基本 管理制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度，是公司日常运作的、 有针对性的基础性规范；第四个层面是公司根据基本管理制度制定的更为具体的 管理办法和实施细则等。上层制度与下层制度有机联系，前者指导和制约后者， 后者体现和细化前者。   (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的 责任，董事会承担最终责任；   (2)上述关于内部控制的披露真实、准确；   (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。              四、 基金托管人   （一）基金托管人情况   名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)   住所：北京市西城区金融大街25号   办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼   法定代表人：张金良   成立时间：2004年09月17日   组织形式：股份有限公司   注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整                      第 22 页 共 169 页                         华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   存续期间：持续经营   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号   联系人：王小飞   联系电话：(021)6063 7103   中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险 业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合 规处等12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余 人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审 计，并已经成为常规化的内控工作手段。   作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年末，中国建设银行已 托管1334只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、                                  《环球 金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债 登记结算有限责任公司（中债）              “优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有 限公司（上清所）        “优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017 年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020及2022年度“中国年度托管银 行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”， 并作为唯一中资银行获得《财资》               “中国最佳QFI托管银行”奖项。2023年度，荣 获中国基金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。                         第 23 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （二）基金托管人的内部控制制度   作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。   中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了 专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职 权和能力。   资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。   （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以 及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。   （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比                 第 24 页 共 169 页                       华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与 基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。   （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。   （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金 管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。                 五、 相关服务机构   （一）基金份额发售机构   名称：华商基金管理有限公司   住所：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层   办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层   法定代表人：苏金奎   直销中心：华商基金管理有限公司   电话：010-58573768   传真：010-58573737   网址：www.hsfund.com   (1)   中国建设银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表人：田国立   客服电话：95533   网址：www.ccb.com   (2)   中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   法定代表人：高迎欣   客服电话：95568   公司网址：www.cmbc.com.cn                          第 25 页 共 169 页                        华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） (3)   中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：葛海蛟 客服电话：95566 公司网址：www.boc.cn (4)   中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：廖林 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn (5)   中信银行股份有限公司 注册地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 法定代表人：朱鹤新 客服电话：95558 公司网址:bank.ecitic.com (6)   南京银行股份有限公司 注册地址：南京市中山路 288 号 办公地址：南京市中山路 288 号 法定代表人：胡升荣 服务电话：95302 公司网址：www.njcb.com.cn (7)   温州银行股份有限公司 住所：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号 法定代表人：陈宏强 客服电话：浙江省内 96699，上海地区 962699 公司网址：www.wzbank.com.cn (8)   兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦                        第 26 页 共 169 页                        华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn (9)   招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com (10) 平安银行股份有限公司 地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511-3 公司网址:bank.pingan.com (11) 中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 客服电话：95599 公司网址：www.abchina.com (12) 宁波银行股份有限公司同业易管家平台 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn (13) 江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26 号 办公地址：南京市中华路 26 号                        第 27 页 共 169 页                        华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表人：夏平    客服电话：95319    公司网址：http://www.jsbchina.cn/    (14) 东莞农村商业银行股份有限公司    注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号    办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦    法定代表人：王耀球    客服电话：0769-961122    公司网址：www.drcbank.com    (15) 交通银行股份有限公司    注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号    办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号    法定代表人：任德奇    客服电话：95559    公司网址：www.bankcomm.com    (16) 上海浦东发展银行股份有限公司    注册地址：上海市中山东一路 12 号    办公地址：上海市中山东一路 12 号    法定代表人：郑杨    客服电话：95528    公司网站：www.spdb.com.cn    (17) 乌鲁木齐银行股份有限公司    注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599 号新疆财富中心 A 座 4 层至 31 层    办公地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599 号新疆财富中心 A 座    法定代表人：任思宇    客服电话：96518    公司网址：www.uccb.com.cn    (18) 浙江泰隆商业银行股份有限公司                           第 28 页 共 169 页                          华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号    法定代表人：王钧    客服电话：95347    公司网址：www.zjtlcb.com     (19) 华龙证券股份有限公司    注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼    办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 19 楼    法定代表人：祁建邦    客服热线：95368    公司网址：www.hlzqgs.com     (20) 民生证券股份有限公司    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号    办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A    座 16-20 层    法定代表人：冯鹤年    客服电话：95376    公司网址：www.mszq.com     (21) 长城国瑞证券有限公司    注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼    办公地址：北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 1 号楼中国长城资产大厦    法定代表人：李鹏    客服电话：400-0099-886    公司网址：www.gwgsc.com     (22) 中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座    法定代表人：窦长宏                          第 29 页 共 169 页                       华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：400-990-8826 公司网址：https://www.citicsf. Com (23) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 客服电话：95521、400-8888-666 公司网址：www.gtja.com (24) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号 法定代表人：王常青 客服电话：95587、4008-888-108 公司网址：www.csc108.com (25) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn (26) 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 法定代表人：魏庆华 客服电话：400-8888-993 公司网址：www.dxzq.net (27) 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号                       第 30 页 共 169 页                      华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：李福春 客服热线：95360 公司网站：www.nesc.cn (28) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼 法定代表人：霍达 客服电话：95565、4008888111 公司网址：www.cmschina.com (29) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com (30) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表人： 王晟 客服电话：4008-888-888 或 95551 公司网址：www.chinastock.com.cn (31) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (32) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                      第 31 页 共 169 页                       华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人：杨玉成 客服电话：95523/400-889-5523 公司网站：www.swhysc.com (33) 长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表人：金才玖 客户服务热线：95579 或 4008-888-999 公司网址：www.cjsc.com (34) 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 法定代表人：段文务 客服电话：95517 公司网址：http://www.essence.com.cn/ (35) 万联证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表人：王达 客服电话：95322 公司网址：www.wlzq.cn (36) 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：安志勇 客服电话：956066 公司网址：www.ewww.com.cn (37) 华泰证券股份有限公司                        第 32 页 共 169 页                      华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：张伟 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn (38) 山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：王怡里 客服电话：400-666-1618、95573 公司网址：www.sxzq.com (39) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com (40) 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 法定代表人：张巍 客服电话:0755-33680000、4006666888 公司网址：www.cgws.com (41) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com                        第 33 页 共 169 页                           华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）     (42) 中信证券华南股份有限公司     注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室     办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层     法定代表人：胡伏云     客服电话：95396     公司网址：www.gzs.com.cn     (43) 南京证券股份有限公司     注册地址：南京市江东中路 389 号     办公地址：南京市江东中路 389 号     法定代表人：李剑锋     客服电话：95386     公司网址：www.njzq.com.cn     (44) 上海证券有限责任公司     注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼     办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼     法定代表人：何伟     客服电话：4008918918     公司网址：www.shzq.com     (45) 国联证券股份有限公司     注册地址：无锡市金融一街 8 号     办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层     法定代表人：葛小波     客服电话：95570     公司网址：www.glsc.com.cn     (46) 东莞证券股份有限公司     注册地址：东莞市莞城区可园南路一号     办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼     法定代表人：陈照星                            第 34 页 共 169 页                          华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    客服电话：95328    公司网址：www.dgzq.com.cn     (47) 东海证券股份有限公司    注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层    办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦    法定代表人：王文卓    客服电话：95531；400-888-8588    公司网址：www.longone.com.cn     (48) 申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦    办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦    法定代表人：王献军    客服电话：95523/400-889-5523    公司网站：www.swhysc.com     (49) 中泰证券股份有限公司    注册地址：济南市市中区经七路 86 号    办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号    法定代表人：王洪    客服电话：95538    公司网址：www.zts.com.cn     (50) 第一创业证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼    办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼    法定代表人：     刘学民    客服电话：95358    公司网址：www.firstcapital.com.cn     (51) 甬兴证券有限公司                           第 35 页 共 169 页                          华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层    办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层    法定代表人：李抱    客服电话：400-916-0666    公司网址：www.yongxingsec.com        (52) 中国中金财富证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至    法定代表人： 高涛    客户服务电话: 95532    公司网址：www.ciccwm.com        (53) 东方财富证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 16 楼    法定代表人：戴彦    客服电话：95357    公司网站：http://www.18.cn        (54) 江海证券有限公司    注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号    办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号    法定代表人：赵洪波    客服电话：956007    公司网址：www.jhzq.com.cn        (55) 国金证券股份有限公司    注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号    办公地址：成都市东城根上街 95 号    法定代表人：冉云                           第 36 页 共 169 页                        华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）     客服电话：95310     公司网址：www.gjzq.com.cn     (56) 国新证券股份有限公司     注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室     办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层     法定代表人：张海文     客服电话：95390     公司网址：www.hrsec.com.cn     (57) 兴业证券股份有限公司     注册地址：福州市湖东路 268 号     办公地址： 上海市浦东新区长柳路 36 号     法定代表人：杨华辉     客服电话：95562     公司网址：www.xyzq.com.cn     (58) 东吴证券股份有限公司     注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号     办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦     法定代表人：范力     客服电话：95330     公司网址：www.dwzq.com.cn     (59) 信达证券股份有限公司     注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼     办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼     法定代表人：祝瑞敏     客服电话：95321     公司网址：www.cindasc.com     (60) 平安证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层                            第 37 页 共 169 页                           华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）     办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层     法定代表人：何之江     客服电话:95511-8     公司网址：stock.pingan.com     (61) 华安证券股份有限公司     注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号     办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座     法定代表人：章宏韬     客服电话：95318     公司网址：www.hazq.com     (62) 世纪证券有限责任公司     注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705     办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 楼     法定代表人：李剑峰     客服电话：4008323000     公司网址：www.csco.com.cn     (63) 中航证券有限公司     注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层     办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层     法定代表人：丛中     客服电话：95335     公司网址： www.avicsec.com     (64) 国都证券股份有限公司     注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                            第 38 页 共 169 页                         华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层    法定代表人：翁振杰    客服电话：400-818-8118    公司网址：www.guodu.com     (65) 华西证券股份有限公司    注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号    办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦    法定代表人：杨炯洋    客服电话：95584    公司网址：www.hx168.com.cn     (66) 华福证券有限责任公司    注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼    法定代表人：黄金琳    客服电话：95547    公司网址：www.hfzq.com.cn     (67) 中国国际金融股份有限公司    注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    办公地址：北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦    法定代表人：沈如军    客服电话：400-910-1166    公司网址：www.cicc.com     (68) 华鑫证券有限责任公司    注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中 心一期 A 栋 2301A    办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号 6 楼    法定代表人：俞洋    客服电话：95323、4001099918    公司网址：www.cfsc.com.cn                           第 39 页 共 169 页                       华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） (69) 华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表人：刘加海 客服电话：400-820-9898 公司网址：http://touker.com (70) 中邮证券有限责任公司 注册地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层） 办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号 法定代表人：郭成林 客服电话：4008-888-005 公司网址：www.cnpsec.com (71) 首创证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 法定代表人：毕劲松 客服电话：95381 公司网址：www.sczq.com.cn (72) 开源证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 客服电话：400-860-8866 公司网址：www.kysec.cn (73) 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人：高振营 客服电话：95351                        第 40 页 共 169 页                     华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.xcsc.com (74) 中银国际证券股份有限公司 注册地址：中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人：宁敏 客服电话：400-620-8888、021-61195566 公司网址：www.bocichina.com (75) 华源证券股份有限公司 注册地址：1、青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 法定代表人：魏先锋 客服电话：95305 公司网址 ： http://www.jzsec.com (76) 银泰证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 18 楼 办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 18 楼 法定代表人：刘强 客服电话：95341 公司网址：www.ytzq.com (77) 联储证券有限责任公司 注册地址： 山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 15 层 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 9、10 层 法定代表人： 吕春卫 客服电话：400-620-6868 公司网址：www.lczq.com (78) 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区金沙门路 32 号 办公地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 法人代表:吴坚 客服电话：95355、4008096096                      第 41 页 共 169 页                         华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    公司网址：www.swsc.com.cn     (79) 浙商证券股份有限公司    注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号    办公地址：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 8 楼    法定代表人：吴承根    客服电话：95345    公司网址：www.stocke.com.cn     (80) 国盛证券有限责任公司    注册地址:江西省南昌市新建区子实路 1589 号    办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼    法定代表人:周军    客服电话：956080    公司网址:www.gszq.com     (81) 国融证券股份有限公司    注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层    法定代表人：张智河    客服电话：95385    公司网址：www.grzq.com     (82) 广发证券股份有限公司    注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室    办公地址：广东广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、    法定代表人：林传辉    客服电话：95575 或致电各营业网点    公司网址：www.gf.com.cn     (83) 天相投资顾问有限公司    注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701    办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505                           第 42 页 共 169 页                      华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：林义相 客服电话： 010-66045678 天相投顾网址： http://www.txsec.com 天相基金网网址：www.jjm.com.cn (84) 天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层 法定代表人：陈萍 客服电话：400-111-0889 公司网址：www.gomefund.com (85) 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人： 陈继武 客服电话：400-643-3389 公司网站：www.vstonewealth.com (86) 中国人寿保险股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 办公地址：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表人：白涛 客服电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com (87) 玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表人：马永谙 客服电话：400-080-8208 公司网址：https://www.licaimofang.cn/ (88) 上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元                       第 43 页 共 169 页                         华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元   法定代表人：吕柳霞   客服电话：400-711-8718   公司网址: www.wacaijijin.com   (89) 腾安基金销售（深圳）有限公司   注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司)   办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼   法定代表人：林海峰   客服电话：95788   公司网址：www.txfund.com   (90) 北京展恒基金销售股份有限公司   注册地址：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607   办公地址：北京市朝阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层   法定代表人：闫振杰   客服电话：400-818-8000   公司网址：www.myfund.com   (91) 泛华普益基金销售有限公司   注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室   办公地址：成都市金牛区西宸龙湖国际 B 座 12 楼   法定代表人：于海锋   客服电话：400-080-3388   公司网址：www.puyifund.com   (92) 浦领基金销售有限公司   注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1611   办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1611   法定代表人：张莲   客服电话：400-012-5899   公司网址：www.prolinkfund.com                         第 44 页 共 169 页                          华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）     (93) 上海陆金所基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层)    办公地址：上海市浦东新区源深路 1088 号平安财富大厦 7 楼    法定代表人： 陈祎彬    客服电话：4008219031    公司网址：www.lufunds.com     (94) 上海爱建基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室    法定代表人：马金    客服电话：4008032733    公司网址：www.ajwm.com.cn     (95) 深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋    办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋    法定代表人：赖任军    客服电话：400-930-2888    公司网址：www.jfzinv.com     (96) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司)    办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号    法定代表人：杨柳    客服电话：400-666-7388    公司网址：https://www.ppwfund.com/     (97) 上海中欧财富基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 502 室    办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                           第 45 页 共 169 页                         华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表人：许欣    客服电话：400-100-2666    公司网址：www.zocaifu.com     (98) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司    注册地址：山东省青岛市市北区龙城路 31 号卓越世纪中心 1 号楼 5006 户    法定代表人：李赛    客服电话：400-8189-598    公司网址：www.hongtaiwealth.com     (99) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园    办公地址：北京丰台丽泽商务区平安幸福中心 b 座 7 层    法定代表人：张斌    客服电话：400-066-1199 转 2    公司网址：http://www.xinlande.com.cn     (100) 和讯信息科技有限公司    注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表人：章知方    客服电话：400-920-0022    公司网址：licaike.hexun.com     (101) 和信证券投资咨询股份有限公司    注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东新区）商鼎路 78 号升龙广场 2 单元 2127 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东新区）商鼎路 78 号升龙广 场 2 单元 2127 法定代表人：宋鑫    客服电话：0371-61777518    公司网址：http://www.hexinsec.com     (102) 江苏汇林保大基金销售有限公司    注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号                           第 46 页 共 169 页                        华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室    法定代表人：吴言林    客户服务电话：025-66046166    公司网址：www.huilinbd.com        (103) 上海陆享基金销售有限公司    注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室    办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元    法定代表人：粟旭    客服电话：400-168-1235    公司网址：www.luxxfund.com        (104) 北京度小满基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼    法定代表人：盛超    客服电话：95055-4    公司网址：www.duxiaomanfund.com        (105) 博时财富基金销售有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦    法定代表人：王德英    客服电话：400-610-5568    公司网址：www.boserawealth.com        (106) 诺亚正行基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层    办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心    法定代表人：吴卫国                         第 47 页 共 169 页                        华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    客服电话:400-821-5399    公司网址：www.noah-fund.com     (107) 深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层    法定代表人：薛峰    客服电话：4006-788-887    公司网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com     (108) 上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦    法定代表人：其实    客户服务电话：95021/400-1818-188    公司网址：www.1234567.com.cn     (109) 上海好买基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 10F、11F、14F    法定代表人：陶怡    客服电话：400-700-9665    公司网址：www.ehowbuy.com     (110) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路 77 号黄龙国际中心 E 座    法定代表人：王珺    客服电话：95188-8    公司网址： www.fund123.cn     (111) 上海长量基金销售有限公司                           第 48 页 共 169 页                          华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层    法定代表人：张跃伟    客服电话：400-820-2899    公司网址：www.erichfund.com        (112) 浙江同花顺基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室    办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼    法定代表人：吴强    客户服务电话: 952555    公司网址：www.5ifund.com        (113) 上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层    法定代表人：李兴春    客服电话：400-032-5885    公司网址：www.leadfund.com.cn        (114) 嘉实财富管理有限公司    注册地址： 海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼    法定代表人： 张峰    客服电话： 400-021-8850    公司网址：www.harvestwm.cn        (115) 北京创金启富基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室    法人代表：梁蓉                          第 49 页 共 169 页                       华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：010-66154828-8032 公司网址：www.5irich.com (116) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 办公地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 24F 法定代表人：才殿阳 客服电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com (117) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人： 钱燕飞 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com (118) 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人： 肖伟 客服电话：400-080-5828 公司网址： https://mobile.licai.com/licai/public/channel (119) 北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 B 座 21 层、29 层 法定代表人：武建华 客服电话：400-8180-888 公司网址：http://www.zzfund.com (120) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：     北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：     北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401                        第 50 页 共 169 页                         华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表人：王伟刚    客服电话：4000555728    公司网址：www.hcfunds.com        (121) 一路财富（深圳）基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦    办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦    法定代表人：吴雪秀    客服电话：400-001-1566    公司网址：www.yilucaifu.com        (122) 上海汇付基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室    办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天软件园二期 C5 幢    法定代表人：金佶    客服电话： 021-34013999    公司网址：www.hotjijin.com        (123) 徽商期货有限责任公司    注册地址： 安徽省合肥市包河区芜湖路 258 号 3 号楼 6-7 层,6 号楼 1-2 层    办公地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号    法定代表人： 储进    客服电话：4008-878-707    公司网址：www.hsqh.net        (124) 北京广源达信基金销售有限公司    注册地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室    办公地址：北京市顺义区北京东航中心 1 号楼 3 层 304B 室    法定代表人： 齐剑辉    客服电话：400-616-531    公司网址：www.niuniufund.com                           第 51 页 共 169 页                         华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）      (125) 上海大智慧基金销售有限公司   注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元   办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元   法定代表人：张俊   客服电话：021-20292031   公司网址：www.wg.com.cn。      (126) 北京新浪仓石基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦   法定代表人：穆飞虎   客服电话：010-62675369   公司网址：www.xincai.com      (127) 济安财富（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005   办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105   法定代表人：杨健   客服电话：400-673-7010   公司网址：www.jianfortune.com      (128) 上海万得基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座   办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 8 楼   法定代表人：简梦雯   客服电话：400-799-1888   公司网址：www.520fund.com.cn      (129) 上海联泰基金销售有限公司   注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                         第 52 页 共 169 页                      华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com (130) 泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表人： 彭浩 客服电话：4000048821 公司网址：www.taixincf.com (131) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室 法定代表人： 王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn (132) 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表人：黄欣 客服电话：4006767523 公司网址：https://www.zhongzhengfund.com (133) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号恒安大厦 10 层 法定代表人： 何静 客服电话： 400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com (134) 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                       第 53 页 共 169 页                          华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703    法定代表人：郑新林    客服电话：021-68889082    公司网址：www.weonefunds.com     (135) 珠海盈米基金销售有限公司    注册地址：    珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室    办公地址： 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层    法定代表人：肖雯    客服电话：020-89629066    公司网址：www.yingmi.com     (136) 和耕传承基金销售有限公司    注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6 号楼 503    法定代表人：温丽燕    客服电话：4000-555-671    公司网址：    http://www.hgccpb.com/     (137) 奕丰基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前 海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室    法定代表人：TEO WEE HOWE    客户服务电话：400-684-0500    公司网址：www.ifastps.com.cn     (138) 中证金牛（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401    法定代表人：吴志坚    客服电话：4008-909-998                          第 54 页 共 169 页                         华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    公司网址：www.jnlc.com     (139) 京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 17 层    法定代表人：邹保威    客服电话：      95118    公司网站：kenterui.jd.com     (140) 大连网金基金销售有限公司    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表人：樊怀东    客服电话：4000-899-100    公司网址：http://www.yibaijin.com/     (141) 上海云湾基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区    法定代表人：冯轶明    客服电话：400-820-1515    公司网址：www.zhengtongfunds.com     (142) 北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层    法定代表人：李楠    客服电话：4001599288    公司网址：https://danjuanfunds.com/     (143) 万家财富基金销售（天津）有限公司                           第 55 页 共 169 页                        华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 18 层    法定代表人:戴晓云    客服电话:010-59013825    公司网址：www.wanjiawealth.com     (144) 上海华夏财富投资管理有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    法定代表人：毛淮平    客服电话：400-817-5666    公司网址：www.amcfortune.com    （二）注册登记机构    名称：华商基金管理有限公司    注册地址：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层    法定代表人：苏金奎    电话：010-58573571    传真：010-58573580    联系人：董士伟    网址：www.hsfund.com    （三）律师事务所和经办律师    名称：上海源泰律师事务所    注册地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室    办公地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室    负责人：廖海    电话：021-51150298    传真：021-51150398                         第 56 页 共 169 页                       华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    经办律师：廖海、刘佳    （四）会计师事务所和经办注册会计师    名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）    住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    执行事务合伙人：李丹    电话：（021）23238888    传真：（021）23238800    经办注册会计师：周祎、罗佳    联系人：罗佳                  六、 基金的募集    华商新量化灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、                                   《运 作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定募集，于 2014 年 3 月 28 日经中国 证券监督管理委员会《关于核准华商新量化灵活配置混合型证券投资基金募集的 批复》   （证监许可[2014]336 号）文核准募集，于 2014 年 4 月 22 日经中国证监会 证券基金机构监管部《关于华商新量化灵活配置混合型证券投资基金募集时间安 排的确认函》（证券基金机构监管部部函[2014]43 号）文确认，自 2014 年 5 月 束。    本基金为混合型证券投资基金，基金的运作方式为契约型开放式，存续期为 不定期。                七、 基金合同的生效    根据《基金法》、           《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公 告的有关规定，本基金募集结果符合有关条件，本基金管理人于 2014 年 6 月 5 日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认，基金合同自该日起正式                       第 57 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。   基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数 量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于人民币 并提出解决方案。   法律法规另有规定的，按其规定办理。         八、 基金份额的申购、赎回与转换   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构由基金管理人在 招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的开放日及时间   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。基金投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 者转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开 放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。   本基金的申购自基金合同生效日后不超过三个月开始办理。具体的申购开始                   第 58 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 时间由基金管理人于开放申购前 2 个工作日在至少一种中国证监会规定媒介上 公告。   本基金的赎回自基金合同生效日后不超过三个月开始办理。具体的赎回开始 时间由基金管理人于开放赎回前 2 个工作日在至少一种中国证监会规定媒介上 公告。   （三）申购和赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份 额净值为基准进行计算。 顺序赎回。 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   （四）申购和赎回的数额限制及余额的处理方式 最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币 0.01 元，超过 0.01 元的部分不设 最低级差限制；已在直销机构销售网点有认购基金记录的基金投资人不受首次申 购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制；在代销机构销售网点首次申 购的最低金额为人民币 1.00 元，超过 1.00 元的部分不设最低级差限制；追加申 购的最低金额为人民币 0.01 元，超过 0.01 元的部分不设最低级差限制； 金份额赎回，但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于 1.00 份时，                   第 59 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 余额部分基金份额必须一并赎回； 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告； 整上述申购金额和赎回份额的数量限制，调整前基金管理人必须依照《信息披露 办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告； 类基金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担； 类基金份额净值，并扣除相应的赎回费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均 按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产 承担。   （五）申购和赎回的程序   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。   投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。   基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款 项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或                  第 60 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或 无效，则申购款项本金退还给投资人。   基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构或基金管理 人的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善 行使合法权利。   基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整， 并提前公告。   （六）申购和赎回费率   本基金 A 类基金份额申购采用前端收费模式，C 类基金份额不收取申购费 用。投资人缴纳申购费用时，按单次申购金额采用比例或固定费率，投资人在一 天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金对通过基金管理人的 直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的 申购费率。   养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年 金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老 保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的 新的养老金类型，基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养 老金客户范围。   （1）通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申 购费率如下：            申购金额区间                  申购费率                  第 61 页 共 169 页                    华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）其他投资者申购本基金 A 类基金份额的具体费率如下：               申购金额区间                  申购费率   投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。   本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项 费用，不列入基金资产。   本基金 A 类、C 类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 30 日的基金份 额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月 的基金份额所收取的赎回费，其 75%计入基金财产；对于持有期不少于 3 个月但 少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 50%计入基金财产；对于持有期长于 用于支付登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递 减。具体费率如下：         持有基金份额期限（T）              A 类赎回费率               T ＜ 7 日                1.5%               T ≥ 2年                   0          持有基金份额期限（T）               C 类赎回费率                 T ＜ 7 日                 1.5%                 T ≥ 30 日                  0   注： 1 年指 365 天。3 个月指 90 天，6 个月指 180 天，以此类推。                     第 62 页 共 169 页                          华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 或收费方式，最新的申购费率、赎回费率或收费方式在招募说明书（更新）或相 关公告中列示。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收 费方式开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 场情况开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要 手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。   （七）申购份额与赎回金额的计算方式   （1）A 类基金份额   本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：   申购份额的计算方式如下：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购费用 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用   例：某投资人（非养老金客户）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额， 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.050 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000/（1+1.5％）=9,852.22 元   申购费用=10,000－9,852.22=147.78 元   申购份额=9,852.22/1.050=9,383.07 份   即：投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，其对应费率为 1.5％， 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.050 元，则其可得到 9,383.07 份 A 类基金 份额。   （2）C 类基金份额   如果投资人选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.050 元，则可得到的申购份额为：                           第 63 页 共 169 页                         华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   申购份额=50,000/1.050=47,619.05 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额净值为 1.050 元，则其可得到 47,619.05 份 C 类基金份额。   （1）A 类基金份额   本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中：   赎回总额＝赎回份数×T 日 A 类基金份额净值   赎回费用＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回费用   例：某投资人赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有时间为一年三个月， 对应的赎回费率为 0.25％，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.050 元，则其可 得到的赎回金额为：   赎回总额=10,000×1.050=10,500 元   赎回费用=10,500×0.25％=26.25 元   赎回金额=10,500-26.25=10,473.75 元   即：投资人赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额 净值是 1.050 元，则其可得到的赎回金额为 10,473.75 元。   （2）C 类基金份额   本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中：   赎回总额＝赎回份数×T 日 C 类基金份额净值   赎回费用＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回费用   例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有时间为一年六个月， 假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.250 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10,000×1.250=12,500.00     元   即：投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期限为一年六个月，假 设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.250 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。                          第 64 页 共 169 页                    华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基 金份额净值。   T 日 A/C 类基金份额净值 = T 日（A/C）基金资产净值 / T 日（A/C）基金 份额总数。   T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，均精确到 0.001 元，小数点后 第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。   （八）拒绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 投资人的申购申请。当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上时，经与基 金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 产净值。 额持有人利益时。 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。   发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停投资 者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在 暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形                    第 65 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当特定资产占前一估值日基金资产净值 请或延缓支付赎回款项。 产净值。   发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请 时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应 足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额 净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款 处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。   （十）巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。                 第 66 页 共 169 页                华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未 能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管 理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。   （4）当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总 份额 30%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理该基金份额持有人的 赎回申请。当办理延期赎回时，基金管理人对于其超过基金总份额 30%以上部分 的赎回申请，自动实施延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应 当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量 的比例，确定当日受理的赎回份额。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎 回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部 分作自动延期赎回处理。   当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在规定媒介上刊登公告。                第 67 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净 值。 或赎回时，基金管理人应按规定在规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公 告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的各类基金份额 净值。 暂停公告。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在规定媒 介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一 个开放日的各类基金份额净值。   （十二）基金转换   基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者 按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者是 按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。   继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社                  第 68 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。   （十五）定期定额投资计划   基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。   （十六）基金的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 益分配，法律法规另有规定的除外。   如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的规定或届时发布的相关公告。             九、 基金的投资   （一）投资目标                  第 69 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   充分利用量化投资策略和量化工具，严格控制下行风险，实现基金资产的持 续稳健增长。   （二）投资范围   本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、 权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央 行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、 中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债 券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循 届时有效法律法规或相关规定。   本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经 中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的 0—95%；债券、权证、现 金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具占基金资产的 5%—100%，其中权证占基金资产净值的 0%—3%，中小 企业私募债占基金资产净值的比例不高于 10%，每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。   （三）投资策略   本基金所指的“新量化”是指本基金所采用的量化投资策略不仅局限于传统 的多因子量化策略。具体来说，本基金管理人采用自主开发的量化系统风险判定 模型对中短期市场的系统性风险进行判断，从而决定本基金在股票、债券和现金 等金融工具上的投资比例，并充分利用股指期货作为对冲工具；在股票选择方面， 本基金采用量化择股系统和基本面研究相结合的方式进行股票选择和投资，多维 度地分析股票的投资价值，精选具有较高投资价值的上市公司构建本基金的多头                  第 70 页 共 169 页                华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 组合。   本基金通过量化策略和工具，对宏观政策、微观行业、市场情绪等方面进行 全面研究，再辅以量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险。通过风险 判定模型来调整仓位，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资 比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，动态地调整各金融工具的 投资比例，适时地采用股指期货对冲策略做套期保值，以达到控制下行风险的目 标。   本基金的择时主要依据风险判定模型的结果，综合考量研究机构的市场判断 和本公司研究团队的研究结果，同时对量化指标进行不断更新，并对世界前沿的 量化技术进行分析和使用，以辅助基金管理人对市场的评判。   本基金采用“自下而上”的量化投资系统选择股票，并辅以“定性”的基本 面研究来二次确认。在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正，优化股票投 资组合。具体来说，本基金股票投资策略主要是以量化择股系统和基本面研究相 结合的方式，根据市场的变化，灵活运用多种量化模型策略（如多因子模型、技 术分析策略、个股统计分析策略、统计套利策略、定向增发策略、事件驱动策略 等），从而提高组合收益，以期达到投资策略的多元化，降低组合的波动。   根据量化择股系统筛选出的个股，再从基本面分析入手，主要考虑的方面包 括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能 力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素，对上市公司的投资价 值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。   对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。   本基金的债券投资以配置为主。在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数 据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等 因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅， 构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。                第 71 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨 慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关 规定执行。   本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断，在预测市 场风险较大时，应用择时对冲策略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降 低仓位后，在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后 再将期指合约空单平仓。当市场向好时，管理人可择机在股指期货市场建立能够 使得组合β值稳定的头寸从而避免现货快速建仓带来的流动性冲击，然后在保持 组合风险敞口不变的前提下，在缓慢的现货市场建仓过程中有节奏地将期货头寸 逐步平仓，充分利用股指期货提高资金使用效率。   中小企业私募债属于高收益债品种之一，其特点是信用风险高、收益率高、 债券流动性较低。目前我国的中小企业私募债仍处于起步阶段，仅有小部分中小 企业私募债有评级机构评级；与高信用风险相对应的是中小企业私募债较高的票 面利率和到期收益率；由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小，市场参与 者较少，单只债券的规模也较小，且有持有人数上限限制，因此债券的流动性较 差，随着我国信用债市场的发展，中小企业私募债的规模将会急剧的扩大，流动 性也将得到改善，但从长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于信用评级在投 资级以上的品种，这是其品种本身固有的风险点之一。   本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上，依据独立 的中小企业私募债风险评估体系，配备专业的研究力量，并执行相应的内控制度， 更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险，进行中小企业私 募债投资。在中小企业私募债组合的管理上，将使用更加严格的风控标准，严格 限制单只债券持有比例的上限，采用更分散化的投资组合，更短的组合到期期限 来控制组合的信用风险和流动性风险。   （1）权证投资策略：本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证投资。 基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础                   第 72 页 共 169 页                   华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 上，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。   （2）衍生品投资策略：本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律 法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套 利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。   （四）投资限制   （1）本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及 其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的 0—95%；债券、权 证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具占基金资产的 5%—100%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的   （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的   （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％；   （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持                   第 73 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；   （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不展期；   （15）本基金投资股指期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制： 资产净值的 10%； 和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、中期票据等； 的股票总市值的 20%；   本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （16）中小企业私募债的投资占基金资产净值的 0-10%；   （17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司                  第 74 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；   （18）本基金主动投资于流通受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （19）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定， 与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进 行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风 险、法律风险和操作风险等各种风险；   （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算；   （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（12）、（18）、（20）项外，因证券、期货市场波动、上市公 司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。   如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   （1）承销证券；                  第 75 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限制。   （五）业绩比较基准   本基金的业绩比较基准是：   沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%   本基金为混合型证券投资基金，股票投资比例为 0-95%，因此在业绩比较基 准中股票投资部分权重为 60%，其余为债券投资部分。   采用该业绩比较基准主要基于如下考虑： 代表性。 资产配置目标和风险收益特征。   如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称，或法律法规发生变化，或 者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或市场中出现更适用 于本基金的比较基准指数，本基金无需召开基金份额持有人大会，但应征得基金 托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准，并及时公告。   （六）风险收益特征   本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益 产品。                  第 76 页 共 169 页                       华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）    （七）基金的融资融券、转融通    本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融 通。    （八）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 额持有人的利益； 人牟取任何不当利益。    （九）侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并向符合《证券 法》规定的会计师事务所就特定资产认定的相关事宜咨询专业意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的规定。    （十）基金投资组合报告    本基金按照《基金法》、              《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投 资组合报告的要求披露基金的投资组合。    截至 2024 年 3 月 31 日，华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 A 类资 产净值为 201,784,920.66 元，C 类资产净值为 5,779,017.34 元，A 类份额净值为                        第 77 页 共 169 页                      华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 额净值为 1.756 元。其投资组合情况如下： 序号    项目                  金额（元） 占基金总资产的比例（%）       其中：股票           176,281,990.68    83.89       其中：债券                        -        -       资产支持证券                       -        -       其中：买断式回购的买入返                                        -         -       售金融资产 代码           行业类别      公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                         -         -  B    采矿业               49,400,783.06        23.80  C    制造业              111,104,307.17        53.53       电力、热力、燃气及水生产和  D                         426,816.00         0.21       供应业  E    建筑业                              -         -  F    批发和零售业               403,000.00         0.19  G    交通运输、仓储和邮政业          410,040.65         0.20  H    住宿和餐饮业                           -         -       信息传输、软件和信息技术服  I                      10,383,473.29         5.00       务业  J    金融业                1,490,860.00         0.72  K    房地产业                             -         -  L    租赁和商务服务业               2,604.80         0.00  M    科学研究和技术服务业           434,146.42         0.21  N    水利、环境和公共设施管理业          2,383.29         0.00                       第 78 页 共 169 页                       华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）     O    居民服务、修理和其他服务业                     -                   -     P    教育                                -                   -     Q    卫生和社会工作                           -                   -     R    文化、体育和娱乐业           2,223,576.00                   1.07     S    综合                                -                   -          合计                176,281,990.68                  84.93         本基金本报告期末未持有港股通股票。 细                                                            占基金 序                                                          资产净         股票代码       股票名称         数量（股） 公允价值（元） 号                                                          值比例                                                            （％）         本基金本报告期末未持有债券投资。 细         本基金本报告期末未持有债券投资。 券投资明细                           第 79 页 共 169 页                       华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）     本基金本报告期末未持有资产支持证券。 明细     本基金本报告期末未持有贵金属投资。 细     本基金本报告期末未持有权证投资。     本基金本报告期内未投资股指期货。     本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨 慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关 规定执行。     本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断，在预测市 场风险较大时，应用择时对冲策略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降 低仓位后，在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后 再将期指合约空单平仓。当市场向好时，管理人可择机在股指期货市场建立能够 使得组合β值稳定的头寸从而避免现货快速建仓带来的流动性冲击，然后在保持 组合风险敞口不变的前提下，在缓慢的现货市场建仓过程中有节奏地将期货头寸 逐步平仓，充分利用股指期货提高资金使用效率。     根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。     本基金本报告期内未投资国债期货。     根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。                       第 80 页 共 169 页                         华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 说明      本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查，且没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。      本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 序号            名称                         金额（元）      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。      由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。                    十、   基金的业绩      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较                         第 81 页 共 169 页                                    华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）                                    华商新量化混合 A                                             业绩比       业绩比较                                    净值增                          净值增                较基准       基准收益 阶段                                 长率标                         ①－③       ②－④                          长率①                收益率       率标准差                                    准差②                                             ③         ④ 基金成立日至 基金成立日至                                    华商新量化混合 C                                            业绩比        业绩比较                                    净值增                           净值增              较基准        基准收益 阶段                                 长率标                         ①－③       ②－④                           长率①              收益率        率标准差                                    准差②                                            ③          ④                           -30.59 基金成立日至 2023/12/31                  1.13%   -11.96%     0.56%   -18.63%   0.57%                             %                           -27.80 基金成立日至 2024/03/31                  1.13%    -9.56%     0.57%   -18.24%   0.56%                             %        注：        ①本章业绩按照《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》第四   条的规定列示。        ②本基金历任基金经理情况详见“三、基金管理人”。        ③本基金于 2020 年 12 月 28 日修改投资范围，增加存托凭证作为投资标的，   增加存托凭证的投资策略。       （二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比   较基准收益率变动的比较                                    第 82 页 共 169 页 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第 83 页 共 169 页                     华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   注：①本基金合同生效日为 2014 年 6 月 5 日。本基金从 2022 年 7 月 7 日起 新增 C 类份额。   ②根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置 比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金 合同有关投资比例的约定。              十一、 基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申 购基金款以及其他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。                     第 84 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （三）基金财产的账户   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。   （四）基金财产的保管和处分   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。             十二、 基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所拥有的股票、股指期货、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其 他投资等资产及负债。   （三）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易                  第 85 页 共 169 页               华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格；   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交 易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允 价格。   （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 估值技术确定公允价值。                第 86 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 值。 最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 计量公允价值的情况下，按成本估值。 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 按国家最新规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。   （四）估值程序 作日闭市后，相应类别的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算， 均精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。   基金管理人于每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值及基金份额净 值，并按规定公告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管 理人对外公布。                  第 87 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （五）估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估 值错误时，视为该类基金份额净值错误。   基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。                  第 88 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告。   （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。   （六）暂停估值的情形 营业时； 商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；   （七）基金净值的确认   各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金                  第 89 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的各类别 基金份额的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净 值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对各类基金净值信息予 以公布。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。   （九）特殊情况的处理 差不作为基金资产估值错误处理。 制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必 要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计 算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应 积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。          十三、 基金的收益与分配   （一）基金利润的构成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现部分余额的孰低数。   （三）基金收益分配原则                 第 90 页 共 169 页                    华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效 不满 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值； 售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权；   （四）收益分配方案   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在规 定媒介公告。   基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间 不得超过 15 个工作日。   （六）基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务规则》执行。                    第 91 页 共 169 页                   华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规定。           十四、 基金的费用与税收   （一）基金运作费用   基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：   （1）基金管理人的管理费。   （2）基金托管人的托管费。   （3）基金的销售服务费。   （4）基金份额持有人大会费用。   （5）     《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规或中国证 监会另有规定的除外。   （6）     《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费。   （7）基金的证券交易费用。   （8）基金的银行汇划费用。   （9）基金的开户费用、账户维护费。   （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。   （1）基金管理人的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算 方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户                   第 92 页 共 169 页                    华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基 金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   （2）基金托管人的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基 金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   （3）基金销售服务费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服 务。基金的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.60%年费率计 提。销售服务费的计算方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人 根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个工作日内、按照指 定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣 划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日 支付。                    第 93 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   上述“1、基金费用的种类中第（4）－（10）项费用”，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。   下列费用不列入基金费用：   （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失。   （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。   （3）《基金合同》生效前的相关费用。   （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。   （二）基金费用的调整   基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管 理费率、基金托管费率和基金销售服务费等相关费率，无须召开基金份额持有人 大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于 新的费率实施日 2 日前在规定媒介上刊登公告。   （三）实施侧袋机制期间的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。   （四）基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。          十五、 基金的会计与审计   （一）基金会计政策                  第 94 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计 年度； 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 并以书面方式确认。   （二）基金的年度审计 从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 换会计师事务所需按规定在规定媒介公告。             十六、 基金的信息披露   （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时， 本基金从其最新规定。   （二）信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律                   第 95 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和符合 《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人 网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基 金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息 资料。   （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。   （五）公开披露的基金信息   公开披露的基金信息包括：   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。                  第 96 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。   基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的 基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与 更新基金产品资料概要。   基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更 的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要， 并登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或 营业网点。其他情况下，基金管理人至少每年更新一次基金招募说明书、基金产 品资料概要。   基金终止运作后，基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料 概要。   （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于规定媒介上。   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金 合同》生效公告。   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。                  第 97 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 份额销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 资产组合季度报告）   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告正文登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基 金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告正文登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度 报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊 上。   《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。   基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分析等。   报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投 资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并 登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件：                   第 98 页 共 169 页                    华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项。   （2）《基金合同》终止、基金清算。   （3）转换基金运作方式、基金合并。   （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师 事务所。   （5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。   （6）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。   （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实 际控制人。   （8）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动。   （9）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十。   （10）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近   （11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁。   （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托 管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚。   （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外。   （14）基金收益分配事项。   （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提 标准、计提方式和费率发生变更。   （16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五。   （17）本基金开始办理申购、赎回。   （18）本基金发生巨额赎回并延期办理。   （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。                    第 99 页 共 169 页                   华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请。   （21）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项时。   （22）本基金推出新业务或服务；   （23）调整基金份额类别设置；   （24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金 份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄 清，并将有关情况立即报告中国证监会。   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。   《基金合同》出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组 对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在 规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。   在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件 中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标等。   基金管理人应当在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券 的流动性风险和信用风险，并说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影 响。   基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会 规定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。                   第 100 页 共 169 页                   华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。   本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。   本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。   （六）信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。   基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告、招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。   基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的 基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。   为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会 规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的 信息。   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产                   第 101 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 中列支。   基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。   （七）信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延迟基金信息披露的情形   当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息：   （1）不可抗力；   （2）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时；   （3）出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产 的紧急事故的任何情况；   （4）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。              十七、 侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施程序   基金管理人按照法律法规和基金合同约定，综合考虑投资组合的流动性、特 定资产的估值公允性、潜在的赎回压力等因素，根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并向符合《证券法》规定 的会计师事务所就特定资产认定的相关事宜咨询专业意见后，可以依照法律法规 及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应                  第 102 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有 账户份额为基础，确认侧袋账户基金份额持有人名册和份额。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回 申请并支付赎回款项。对于当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后 的主袋账户提交的申购申请。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付 赎回款项。   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金 份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申 请将被拒绝。   （2）主袋账户   基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，具体事项届时将由基金管理人在相 关公告中规定。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋 账户资产为基准。   基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户 投资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。   侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主                  第 103 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作 为一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时 仅考虑主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩 相关指标时按投资损失处理。   侧袋机制实施期间，基金管理人对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。 如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人 承担。   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下， 基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值。   （2）定期报告   侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资 产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净 值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变 现价格的承诺。侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主 袋账户进行编制。   （3）临时报告   基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。                 第 104 页 共 169 页                华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账 户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人 在每次处置变现后均应按照相关法律、法规要求及时发布临时公告。   特定资产恢复流动性后，基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原 则，采取将特定资产予以处置变现等方式，无论侧袋账户资产是否全部完成变现， 均应及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对应的款项。   基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《证券法》 规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。   侧袋机制启用后五个工作日内，基金管理人应聘请于侧袋机制启用日发表意 见的会计师事务所针对侧袋机制启用日该基金持有的特定资产情况出具专项审 计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。会计师事务所 对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计核算和 年报披露，执行适当程序并发表审计意见。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要 求，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审 计意见。   （三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则 的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来 法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金 托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会 审议。                第 105 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）               十八、 风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   基金风险表现为基金收益的波动，基金管理过程中任何影响基金收益的因素 都是基金风险的来源。作为代理基金投资人进行投资的工具，科学严谨的风险管 理对于基金投资管理成功与否至关重要。因此在基金管理过程中，对风险的识别、 评估和控制应贯穿基金投资管理的全过程。基金的风险按来源可以分为市场风 险、管理风险、流动性风险、投资策略风险和其他风险。   金融资产价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影 响，资产价格的变化导致基金收益水平变化，产生风险。   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证 券市场产生一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。   （2）利率风险   金融市场利率波动会导致股票市场价格及利息收益的变动，同时直接影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的 影响。   （3）信用风险   指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资 产损失和收益变化。   （4）通货膨胀风险   由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。   （5）再投资风险   再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益 的影响。当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行 再投资时，将获得比以前少的收益率。   （6）法律风险   由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导                   第 106 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 致了基金资产损失的风险。   在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素 影响基金收益水平。   （1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估   本基金是混合型基金，与此同时，本基金严格控制流动性受限资产的投资比 例。   按照基金合同中投资限制部分约定，本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 15%，整体资产流动性状况良好，可以满足本基 金的日常运作需求。   （2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请 时，按正常赎回程序执行。当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。   此外，连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过 20 个工作日。   当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 申请。当办理延期赎回时，基金管理人对于其超过基金总份额 30%以上部分的赎 回申请，自动实施延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按 单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比 例，确定当日受理的赎回份额。                  第 107 页 共 169 页                华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响   本基金的备用流动性风险管理工具包括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎 回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、侧袋机制等。   延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情 形、程序见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”之“（九）暂停 赎回或延缓支付赎回款项的情形” 和“（十）巨额赎回的情形及处理方式”的相 关规定。若本基金延期办理巨额赎回申请，投资者被延期办理的基金份额将面临 基金份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本基金暂停接受赎回 申请，投资者将面临无法赎回本基金的风险。若本基金延缓支付赎回款项，赎回 款到账时间将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   本基金收取的短期赎回费适用于持续持有期少于 7 日的投资者，费率为 财产。短期赎回费将增加持续持有期少于 7 天投资者的投资成本，对其可获取得 赎回款项造成不利影响。   暂停基金估值适用于当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的情 形，届时基金管理人与基金托管人协商确认后，将暂停基金估值，并采取延缓支 付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。若本基金暂停基金估值，一方 面投资者将无法获知该估值日的基金份额净值信息；另一方面基金将延缓支付赎 回款项或暂停接受基金的申购赎回申请。延缓支付赎回款项可能影响投资者的资 金安排，暂停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。   金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其 评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场 风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠 杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风 险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风 险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用 每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平                第 108 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 仓，可能给投资带来重大损失。   本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务 人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量 降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程 度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或 卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。   投资科创板股票存在的风险包括：   （1）科创板股票的流动性风险   科创板投资门槛高，个人投资者需要满足一定条件才可参与科创板股票投 资，科创板股票流动性可能弱于其他市场板块，若机构投资者对科创板股票形成 一致性预期，存在股票无法成交的风险。   （2）科创板企业退市风险   科创板有更为严格的退市标准，且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度， 科创板上市企业退市风险更大，可能给本基金带来不利影响。   （3）投资集中的风险   因科创板上市企业均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险、业绩波动 等特征较为相似，基本难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动， 将引起基金净值波动。   （4）市场风险   科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环 保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业 未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体 投资难度加大，科创板股票市场风险加大。   科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上 市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，科创板股票其后涨跌幅限制为 20%，科创 板股票投资者应当关注可能产生的股价波动的风险。   （5）系统性风险                  第 109 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上 存在趋同，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显 著。   （6）股价波动风险   科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向，询价、定价、配售等 环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式，询价对象限定 在证券公司等七类专业机构投资者，而个人投资者无法直接参与发行定价。同时， 因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征，市场 可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大，科创板股票上市 后可能存在股价波动的风险。   （7）政策风险   国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。   本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托 凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企 业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，包括存托凭证持有人与境外 基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险； 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及 波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。   若本基金启用侧袋机制，则实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，基金份额持有人可能面临无法及时 获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照基金份额持有人 利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持 有人支付对应款项，但因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具                 第 110 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持 有人可能因此面临损失。   本基金是量化基金，采用自主研发的数量化投资管理系统进行选股和相关操 作，存在其特有的风险，如风险判定模型判断有误、择股模型筛选股票不当、参 数设立错误和系统运行所产生的风险。   （1）技术风险   计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况， 可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系 统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。   （2）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运 行，可能导致基金资产的损失。   （3）金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管 理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受 损。   （二）声明 须自行承担投资风险。 但是，本基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书， 代销机构并不能保证其收益或本金安全。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 担。                  第 111 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）              十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 方可执行，自决议生效后按规定在规定媒介公告。   （二）基金的合并   本基金的存续期间，如发生下列情形之一的，基金管理人经与基金托管人协 商一致，可以在不违反法律法规，且保障基金份额持有人利益的前提下，决定本 基金与基金管理人管理的其他基金合并：   （1）连续 3 个月平均基金份额持有人数量不满 100 人的；   （2）连续 3 个月平均基金资产净值低于 5000 万元的。   基金合并的方式包括但不限于本基金吸收合并其他基金、本基金被其他基金 吸收合并。本基金吸收合并其他基金时，其他基金终止，本基金存续；本基金被 其他基金吸收合并时，其他基金存续，本基金终止。   （1）基金合并公告 向投资人披露合并后基金的法律文件，明确实施安排，说明对现有持有人的影响， 并报中国证监会备案或更新基金申请材料。 进行提示性公告。 理时间内暂停本基金的日常申购或转换转入业务。   （2）基金合并业务的规则                  第 112 页 共 169 页                华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金吸收合并其他基金时： （需与本基金的基金类别相同），对现有基金份额的处理方式及基金合并操作的 具体起止时间，并提示现有基金份额持有人在基金合并前的指定期限内（该期限 不少于二十个工作日，具体期限在公告中列明，以下简称指定期限）可行使选择 权。   a.赎回其持有的本基金份额；   b.将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的、可接受转换转入的其他 基金份额；   c.继续持有合并后的本基金基金份额；   d.基金管理人届时公告的其他选择权。 任意一项选择权。 选择继续持有合并后的本基金基金份额。 规则进行。   本基金被其他基金吸收合并时： 金（需与本基金的基金类别相同），对现有基金份额的处理方式及基金合并操作 的具体起止时间，并提示现有基金份额持有人在基金合并前的指定期限内（该期 限不少于二十个工作日，具体期限在公告中列明，以下简称指定期限）可行使选 择权。   a.赎回其持有的本基金份额；   b.将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的、可接受转换转入的其他 基金份额；                第 113 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   c.继续持有合并后的合并方基金的基金份额；   d.基金管理人届时公告的其他选择权。 任意一项选择权。 选择继续持有基金合并后的合并方基金的基金份额。 赎回或转换转出本基金份额的，基金管理人免除基金份额持有人赎回或转换时应 支付的赎回费或转换费（包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差，下 同）等交易费用。 及/或转换转入的份额，如其在指定期限内再赎回或转换转出的，基金管理人有 权不予免除相应的赎回费或转换费等交易费用。 额持有人即成为合并方基金的基金份额持有人。基金份额持有人的申购赎回按照 合并方基金的相关规定进行。 承担。   本基金吸收合并其他基金的，本基金的投资管理将按本基金合同约定保持不 变。   本基金被其他基金吸收合并的，本基金的投资管理将按照合并方基金基金合 同的约定执行。 额持有人利益的前提下，按照相关法规及本基金合同的约定具体实施，前述内容 如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。   （三）《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：                  第 114 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 基金托管人承接的。   （四）基金财产的清算 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作清算报告。   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书。   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分配。   （五）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。                   第 115 页 共 169 页                       华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （六）基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的 相应类别的基金份额比例进行分配。   （七）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。   （八）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。                 二十、基金合同的内容摘要   （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务   名称：华商基金管理有限公司   住所：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层   法定代表人：陈牧原   设立日期：2005 年 12 月 20 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】160 号   组织形式：有限责任公司   注册资本：壹亿元人民币   存续期限：持续经营   联系电话：010-58573600   （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于：                       第 116 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 管理基金财产； 的其他费用； 违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； 获得《基金合同》规定的费用； 行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 施其他法律行为； 服务的外部机构； 回、转换和非交易过户的业务规则；  （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于：                  第 117 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 经营方式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格；               《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 分配基金收益；             《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 资料 15 年以上；                  第 118 页 共 169 页                        华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 现和分配； 通知基金托管人； 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 事务的行为承担责任； 法律行为； 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基 金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；     名称：中国建设银行股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街 25 号     法定代表人：田国立     成立时间：2004 年 09 月 17 日     批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复 [2004]143 号                        第 119 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   组织形式：股份有限公司   注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续经营   （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： 管基金财产； 的其他费用； 合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情 形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 算。   （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；                   第 120 页 共 169 页                华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管 理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当 的措施； 回款项；             《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 配； 银行监管机构，并通知基金管理人； 任不因其退任而免除； 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益 向基金管理人追偿；                 第 121 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。   除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别内每份基金份额具 有同等的合法权益。   （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： 议事项行使表决权； 提起诉讼或仲裁；   （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： 用；                 第 122 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 限责任；   （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同 另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：            （法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有 约定的除外）； 有约定的除外）； 法规的要求提高该等报酬标准的除外）； 同》另有约定的除外）； 金合同》另有约定的除外）； 金合同》另有约定的除外）； 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面                 第 123 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 要求召开基金份额持有人大会； 有人大会的事项。   （2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份 额持有人大会： 赎回费率、调低销售服务费率，或在对基金份额持有人利益无实质性不利影响或 不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，调整收费方式、增加新的基金 份额类别； 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认 购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则； 或服务； 的其他情形。   （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由 基金管理人召集；   （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；   （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起                  第 124 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 由基金托管人自行召集。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的 基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托 管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求 召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。   （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。   （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 有效期限等）、送达时间和地点；                   第 125 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。   （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表 决意见的计票效力。   基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式及法律法规、中国 证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。   （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会 同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、                              《基金合同》 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符； 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。   （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书 面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行 表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 公布相关提示性公告；                 第 126 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照 会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； 具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合 法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；   （3）在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电 话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。   （4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用 书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   （5）重新召集基金份额持有人大会的条件   若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第（1）条第 2）款、第 （2）条第 3）款规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开 时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会，到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益 登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应                  第 127 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （2）议事程序   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特 别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。                 第 128 页 共 169 页                华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （1）现场开会 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 公布计票结果。 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 会的，不影响计票的效力。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。                第 129 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有人大会的决议自报中国证监会完成备案之日起生效。   基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：   （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相 关基金份额 10%以上（含 10%）                  ；   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益 登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；   （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份 额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）；   （4）当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额 小于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或 授权他人参与基金份额持有人大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以 上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持                  第 130 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 人；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过；   （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户 内的同一类别每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内 容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。 条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并 提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大 会审议。   （三）基金收益分配原则、执行方式   （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 效不满 3 个月可不进行收益分配；   （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；   （3）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配 基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值；   （4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取                 第 131 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别 的每一基金份额享有同等分配权；   （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在规 定媒介公告。   基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间 不得超过 15 个工作日。   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务规则》执行。   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。   （四）与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例   （1）基金管理人的管理费；   （2）基金托管人的托管费；   （3）基金的销售服务费；   （4）     《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规或中国证 监会另有规定的除外；   （5）     《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；   （6）基金份额持有人大会费用；   （7）基金的证券交易费用；                   第 132 页 共 169 页                   华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （8）基金的银行汇划费用；   （9）基金的开户费用、账户维护费用；   （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。   （1）基金管理人的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算 方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基 金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   （2）基金托管人的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基 金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   （3）基金销售服务费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费                   第 133 页 共 169 页                    华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 率为 0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服 务。基金的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.60%年费率计 提。销售服务费的计算方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人 根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个工作日内、按照指 定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣 划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日 支付。   上述“1、基金费用的种类中第（4）－（10）项费用”，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。   下列费用不列入基金费用：   （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失；   （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；   （3）《基金合同》生效前的相关费用；   （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规定。   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执                    第 134 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 行。   基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管 理费率、基金托管费率和基金销售服务费等相关费率，无须召开基金份额持有人 大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于 新的费率实施日 2 日前在规定媒介上刊登公告。   （五）基金资产的投资方向和投资限制   充分利用量化投资策略和量化工具，严格控制下行风险，实现基金资产的持 续稳健增长。   本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、 权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央 行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、 中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债 券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循 届时有效法律法规或相关规定。   本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经 中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的 0—95%；债券、权证、现 金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具占基金资产的 5%—100%，其中权证占基金资产净值的 0%—3%，中小 企业私募债占基金资产净值的比例不高于 10%，每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。                  第 135 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）组合限制   基金的投资组合应遵循以下限制： 他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的 0—95%；债券、权证、 现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具占基金资产的 5%—100%； 于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 的 10％； 净值的 0.5％； 金资产净值的 10％； 资产支持证券规模的 10％； 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；                  第 136 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不展期；   ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资 产净值的 10%；   ②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、中期票据等；   ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的 20%；   本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。   ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；   ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 20%；   ⑥本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资；                 第 137 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行 投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、 法律风险和操作风险等各种风险； 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围 保持一致； 上市交易的股票合并计算；   除上述第 2）、12）、18）、20）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。   如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。   （2）禁止行为   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：                 第 138 页 共 169 页               华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限制。   （六）基金资产净值的计算方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市 价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格； 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如 最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经 济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价 格； 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：                第 139 页 共 169 页                华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。   （3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采 用估值技术确定公允价值。   （4）中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结 算价估值。   （6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别 估值。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。   （8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。   （9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。                第 140 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （七）基金合同的变更、终止与基金财产的清算   （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。   （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案 后方可执行，自决议生效后按规定在规定媒介公告。   A．基金合并概述   本基金的存续期间，如发生下列情形之一的，基金管理人经与基金托管人协 商一致，可以在不违反法律法规，且保障基金份额持有人利益的前提下，决定本 基金与基金管理人管理的其他基金合并：   （1）连续 3 个月平均基金份额持有人数量不满 100 人的；   （2）连续 3 个月平均基金资产净值低于 5000 万元的。   基金合并的方式包括但不限于本基金吸收合并其他基金、本基金被其他基金 吸收合并。本基金吸收合并其他基金时，其他基金终止，本基金存续；本基金被 其他基金吸收合并时，其他基金存续，本基金终止。   B．基金合并的实施方案   （1）基金合并公告                  第 141 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 向投资人披露合并后基金的法律文件，明确实施安排，说明对现有持有人的影响， 并报中国证监会备案或更新基金申请材料。 进行提示性公告。 理时间内暂停本基金的日常申购或转换转入业务。   （2）基金合并业务的规则   本基金吸收合并其他基金时： （需与本基金的基金类别相同），对现有基金份额的处理方式及基金合并操作的 具体起止时间，并提示现有基金份额持有人在基金合并前的指定期限内（该期限 不少于二十个工作日，具体期限在公告中列明，以下简称指定期限）可行使选择 权。   a.赎回其持有的本基金份额；   b.将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的、可接受转换转入的其他 基金份额；   c.继续持有合并后的本基金基金份额；   d.基金管理人届时公告的其他选择权。 任意一项选择权。 选择继续持有合并后的本基金基金份额。 规则进行。   本基金被其他基金吸收合并时： 金（需与本基金的基金类别相同），对现有基金份额的处理方式及基金合并操作                  第 142 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 的具体起止时间，并提示现有基金份额持有人在基金合并前的指定期限内（该期 限不少于二十个工作日，具体期限在公告中列明，以下简称指定期限）可行使选 择权。   a.赎回其持有的本基金份额；   b.将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的、可接受转换转入的其他 基金份额；   c.继续持有合并后的合并方基金的基金份额；   d.基金管理人届时公告的其他选择权。 任意一项选择权。 选择继续持有基金合并后的合并方基金的基金份额。 赎回或转换转出本基金份额的，基金管理人免除基金份额持有人赎回或转换时应 支付的赎回费或转换费（包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差，下 同）等交易费用。 及/或转换转入的份额，如其在指定期限内再赎回或转换转出的，基金管理人有 权不予免除相应的赎回费或转换费等交易费用。 额持有人即成为合并方基金的基金份额持有人。基金份额持有人的申购赎回按照 合并方基金的相关规定进行。   C．基金合并导致本基金终止并清算时，由此产生的清算费用由本基金财产 承担。   D．基金合并后的投资管理   本基金吸收合并其他基金的，本基金的投资管理将按本基金合同约定保持不 变。   本基金被其他基金吸收合并的，本基金的投资管理将按照合并方基金基金合                  第 143 页 共 169 页                   华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 同的约定执行。   E．基金管理人与基金托管人应就基金合并事宜协商一致，并在保证基金份 额持有人利益的前提下，按照相关法规及本基金合同的约定具体实施，前述内容 如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。   有下列情形之一的，并在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：   （1）基金份额持有人大会决定终止的；   （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的；   （3）《基金合同》约定的其他情形；   （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。   （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。   （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。   （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （4）基金财产清算程序： 告出具法律意见书；                   第 144 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）基金财产清算的期限为 6 个月。   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的 相应类别的基金份额比例进行分配。   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。   （八）争议解决方式   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当 事人具有约束力，仲裁费、律师费用由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   《基金合同》受中国法律管辖。   （九）基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。            二十一、基金托管协议的内容摘要                 第 145 页 共 169 页                      华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （一）托管协议当事人   名称：华商基金管理有限公司   注册地址：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层   办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层   邮政编码：100035   法定代表人：陈牧原   成立日期：2005 年 12 月 20 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】160 号   组织形式：有限责任公司   注册资本：壹亿元   存续期间：持续经营   经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务   名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表人：田国立   成立日期：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   组织形式：股份有限公司   注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续经营   经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。                      第 146 页 共 169 页                   华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标 准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准 的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、 权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央 行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、 中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债 券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。   法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及 其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的 0—95%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理人管理的、且在本托管人处托管的全部基金持有一家公司 发行的证券，不超过该证券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理人管理的、且在本托管人处托管的全部基金持有的同一权 证，不得超过该权证的 10％；   （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资                   第 147 页 共 169 页                   华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的   （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％；   （11）本基金管理人管理的、且在本托管人处托管的全部基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；   （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%；   （15）本基金投资股指期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制： 资产净值的 10%； 和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、中期票据等； 的股票总市值的 20%；   本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；                   第 148 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （16）中小企业私募债的投资占基金资产净值的 0-10%；   （17）本基金管理人管理的、且在本托管人处托管的 全部开放式基金（包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的、且在本托 管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上 市公司可流通股票的 30%；   （18）本基金主动投资于流通受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （19）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净 值的 15%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净 值的 10%；   （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算；   （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关 限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。   除上述第（2）、（12）、（18）、（20）项外，因证券、期货市场波动、上市公 司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进                  第 149 页 共 169 页                华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 行调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 协议第十五条第十二款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方 式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金 从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股 关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券 名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完 整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。   运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其 他重大关联交易的，基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范 利益冲突，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。 理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托 管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券 市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严 格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基 金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人 可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前 已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如 基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方 式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基 金托管人协商解决。   基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行 交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管                第 150 页 共 169 页               华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对 相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没 有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金 管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 理人投资流通受限证券进行监督。   基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相 关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括 由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易 中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。   本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国 债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券 市场交易的证券。   本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关 工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的 受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损 失，及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。   本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。   （2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其 董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资 比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情 况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资 非公开发行股票相关流动性风险处置预案。   基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取               第 151 页 共 169 页               华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨 额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保 证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资受限证 券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本 基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管 人由此遭受的损失。   （3）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日 向基金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准 确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面 资料包括但不限于： 记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。   （4）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国 证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值， 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。   本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行 及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。   （5）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 立与完善情况。   （6）相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。 投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批                第 152 页 共 169 页               华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。   基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督， 如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和 协助基金托管人的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、 流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损 失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受 的损失。 金份额的基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中 登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等 方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督 和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给 基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠 正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随 时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。                             《基金合同》和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应 在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管 人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监 督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管 理人，由此造成的损失由基金管理人承担。 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正               第 153 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基 金托管人应报告中国证监会。 基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并向符合《证 券法》规定的会计师事务所就特定资产认定的相关事宜咨询专业意见后，可以依 照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审 议。   （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管 理人计算的各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令 办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上 述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并 改正。 同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正 当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管 理人应报告中国证监会。   （四）基金财产的保管                 第 154 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。   （2）基金托管人应安全保管基金财产。   （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。   （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的 完整与独立。   （5）基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特 殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、 处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责 任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费 等费用）。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事 人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金 托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损 失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以 必要的协助与配合，但对此不承担任何责任。   （7）除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三 人托管基金财产。   （1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构 开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。   （2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、                   《运作办法》等有关规定后，基金管理 人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规 定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资 报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有 效。   （3）若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管 理人按规定办理退款等事宜。                 第 155 页 共 169 页                华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根 据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 人保管和使用。   （2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。   （3）基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。   （4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用 账户办理基金资产的支付。   （1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公 司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资 产的管理和运用由基金管理人负责。   （4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开 立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。   （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事 其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基 金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。   《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算 机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和 资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管                第 156 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。   （1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》 的规定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。   （2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定 办理。   基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算股份有限 公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买 和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外 机构实际有效控制的资产不承担保管责任。   与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托 管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基 金合同》终止后 15 年。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原 件核对一致的加盖公章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。   （五）基金资产净值的计算和复核   （1）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值（含 各类基金份额的基金份额净值，下同）是按照每个交易日闭市后，相应类别的基 金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.001 元，小数点                  第 157 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。   每个交易日计算各类基金份额的基金资产净值及基金份额净值，并按规定公 告。   （2）基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值 后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无 误后，由基金管理人对外公布。   （1）估值对象   基金所拥有的股票、股指期货、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其 它投资等资产。   （2）估值方法   ①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市 价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格；   ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如 最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；   ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经 济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价 格；                  第 158 页 共 169 页               华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交 易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所 上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 值技术确定公允价值。 值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 国家最新规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通 知对方，共同查明原因，双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人                第 159 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，基金 管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值的 计算结果对外予以公布。   （3）特殊情形的处理   基金管理人、基金托管人按估值方法的第 8)项进行估值时，所造成的误差不 作为基金份额净值错误处理。   （1）当任一类基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时，视 为该类基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以 纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到 该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发 生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成 损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人 追偿。   （2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认 后按以下条款进行赔偿： 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执 行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净 值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支 付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按 照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布各类基金份额净值的情                 第 160 页 共 169 页                 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损 失，由基金管理人负责赔付。 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由 基金管理人负责赔付。   （3）由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化 或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基 金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必 要的措施消除或减轻由此造成的影响。   （4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准。   （5）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业 另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协 商。   （1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时；   （2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上时，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；   （4）中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。   按国家有关部门规定的会计制度执行。                 第 161 页 共 169 页                华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地 设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方 法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。   （1）财务报表的编制   基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。   （2）报表复核   基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核 对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全 一致。   （3）财务报表的编制与复核时间安排   基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在每个季 度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两 个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告 的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制 当期季度报告、中期报告或者年度报告。   基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托 管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共 同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。   基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额持有人名册的保管   基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基                第 162 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。 如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。   在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料 送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整 性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途，并应遵守保密义务。   （七）争议的处理和适用法律   因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、 调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费、律师费用由败诉方承担。   争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额 持有人的合法权益。   本协议受中国法律管辖。   （八）托管协议的变更和终止   本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会 注册或备案后生效。   （1）《基金合同》终止；   （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产；   （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管 理权；   （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。                  第 163 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。   （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。   （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （4）基金财产清算程序： 出具法律意见书；   （5）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   （6）基金财产清算剩余资产的分配：   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的 相应类别的基金份额比例进行分配。   （7）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 审计、并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。                  第 164 页 共 169 页                  华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）   （8）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。             二十二、对基金份额持有人的服务   对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。   基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：   （一）资料发送 人可通过本公司提供的网站、微信、APP 等查询方式，快速获取交易信息； 持有本公司基金份额的基金份额持有人以电子邮件、微信、APP 等形式定期或不 定期发送对账单，但由于基金份额持有人在本公司未详实填写电子邮箱或未通过 微信绑定个人基金账户导致基金管理人无法发送的除外；   （二）直销电子（网上交易、微信、APP）业务   本基金管理人已开通个人投资者直销电子交易业务。个人投资者通过基金管 理人网站、微信及 APP 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户 资料修改、交易密码修改、交易明细查询和账户资料查询等各类业务。   （三）红利再投资   本基金收益分配时，基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金， 登记机构将其所获红利按分红权益再投资日（具体以届时的分红公告为准）的基 金份额净值自动转为相应类别的基金份额。红利再投资免收申购费用。   （四）定期定额投资   本基金管理人为基金投资人提供普通定期定额投资计划和网上直销智能定 投服务，投资人可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额。定期定额投资计                  第 165 页 共 169 页                           华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 划的有关规则另行公告。   （五）在线客服   基金管理人利用自己的网站为基金投资人提供在线交流咨询与留言服务。   （六）信息定制服务   本基金管理人通过手机短信、Email、微信、APP 等方式为定制客户提供信 息服务，内容包括：交易确认、基金净值、最新产品及公司公告、生日祝福等信 息。   （七）资讯服务      投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服 务等信息，可拨打基金管理人客户服务中心电话或登录基金管理人网站。   电话热线：4007008880，010－58573300   传真：010-58573737   公司网址：www.hsfund.com   网上交易：https://trade.hsfund.com   电子信箱：services@hsfund.com   微信公众号、APP 客户端：华商基金   （八）客户投诉和建议受理服务   投资者可以通过基金管理人提供的客户服务电话热线、在线客服、书信、电 子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建 议。                      二十三、其他应披露事项   自本基金上一次披露招募说明书所载内容截止日至本招募说明书所载内容                           第 166 页 共 169 页                      华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）     截止日，本基金及基金管理人的有关更新公告： 序号          公告事项                   法定披露方式    法定披露日期      华商基金管理有限公司关于旗下部分基      公司网站、中国证监会基金电子      申购费率优惠活动的公告             券报、证券时报、证券日报      华商基金管理有限公司关于旗下部分基      公司网站、中国证监会基金电子      费率优惠活动的公告               券报、证券时报、证券日报      华商新量化灵活配置混合型证券投资基      公司网站、中国证监会基金电子      金招募说明书（更新）                  披露网站      华商新量化灵活配置混合型证券投资基                             公司网站、中国证监会基金电子                                  披露网站      资料概要（更新）      华商新量化灵活配置混合型证券投资基                             公司网站、中国证监会基金电子                                  披露网站      资料概要（更新）      华商新量化灵活配置混合型证券投资基      公司网站、中国证监会基金电子      金 2023 年第 2 季度报告            披露网站      华商基金管理有限公司旗下基金 2023    公司网站、上海证券报、中国证      年第二季度报告提示性公告            券报、证券时报、证券日报      华商新量化灵活配置混合型证券投资基      公司网站、中国证监会基金电子      金基金合同（更新）                   披露网站      华商新量化灵活配置混合型证券投资基      公司网站、中国证监会基金电子      金托管协议（更新）                   披露网站      华商基金管理有限公司关于调低旗下部      公司网站、中国证监会基金电子      告                       券报、证券时报、证券日报      华商新量化灵活配置混合型证券投资基                             公司网站、中国证监会基金电子                                  披露网站      资料概要（更新）      华商新量化灵活配置混合型证券投资基 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     金 2023 年第 4 季度报告            披露网站      华商基金管理有限公司旗下基金 2023    公司网站、上海证券报、中国证      年第四季度报告提示性公告            券报、证券时报、证券日报      华商基金管理有限公司关于终止与北京      公司网站、中国证监会基金电子      系的公告                    券报、证券时报、证券日报      华商基金管理有限公司关于旗下部分基      公司网站、中国证监会基金电子      购费率优惠活动的公告              券报、证券时报、证券日报      华商基金管理有限公司关于旗下部分基      公司网站、中国证监会基金电子      优惠活动的公告                 券报、证券时报、证券日报      华商基金管理有限公司关于旗下部分基      公司网站、中国证监会基金电子      优惠活动的公告                 券报、证券时报、证券日报      华商基金管理有限公司关于旗下部分基      公司网站、中国证监会基金电子      责任公司申购费率优惠活动的公告         券报、证券时报、证券日报      华商新量化灵活配置混合型证券投资基      公司网站、中国证监会基金电子      金 2023 年年度报告                披露网站                             公司网站、中国证监会基金电子      华商基金管理有限公司旗下基金 2023      年年度报告提示性公告                              券报、证券时报、证券日报      华商基金管理有限公司关于调整旗下部      公司网站、中国证监会基金电子      低金额的公告                  券报、证券时报、证券日报                             公司网站、中国证监会基金电子      华商基金管理有限公司关于调整旗下基      金定期定额投资起点金额的公告                              券报、证券时报、证券日报                             公司网站、中国证监会基金电子      华商基金管理有限公司关于调整旗下基      金最低转换份额限制的公告                              券报、证券时报、证券日报                       第 168 页 共 169 页                      华商新量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）      华商新量化灵活配置混合型证券投资基      公司网站、中国证监会基金电子      金 2024 年第 1 季度报告            披露网站      华商基金管理有限公司旗下基金 2024    公司网站、上海证券报、中国证      年第一季度报告提示性公告            券报、证券时报、证券日报      华商新量化灵活配置混合型证券投资基                             公司网站、中国证监会基金电子                                  披露网站      资料概要（更新）      华商新量化灵活配置混合型证券投资基                             公司网站、中国证监会基金电子                                  披露网站      资料概要（更新）                二十四、招募说明书存放及查阅方式      本招募说明书公布后，置备于基金管理人的住所，供公众查阅、复制。      基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。                     二十五、备查文件      (一)   中国证监会核准华商新量化灵活配置混合型证券投资基金募集的文  件。      (二)   《华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。      (三)   《华商新量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。      (四)   法律意见书。      (五)   基金管理人业务资格批件、营业执照。      (六)   基金托管人业务资格批件、营业执照。      (七)   中国证监会要求的其他文件。                                         华商基金管理有限公司                       第 169 页 共 169 页

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